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2“套利”是在割韭菜吗？期现套利策略和市场中性Alpha的区别是什么？极端行情下，套利策略怎么做风控？
作为第1期节目，我们一起来聊聊期现套利策略背后的逻辑。
聊天的人
朱子轶，博普北京分公司负责人
袁豪，博普创始合伙人，联席首席投资官
时间轴
02:30 期现套利策略原理
04:30 股指期货与现货指数价差为什么存在
06:00 基差波动的“锚”
07:55 股指期现套利与其他套利策略的差异
09:52 ETF能替代现货端股票交易吗？
12:00 这个策略能给投资者带来哪些好处？
14:26 对投资者而言，有哪些衡量投资时机的指标
16:50 贴水环境下，策略运行挑战会更大吗？
18:55 博普增强版期现套利策略做了哪些优化升级？
20:55 与市场中性Alpha的差异
23:40 我们如何控制整个策略的投资风险？
27:00 这个策略最脆弱的部分是什么？
29:38 它是一个额度很稀缺的小众策略吗？
31:50 如何合理看待这个策略的对手方，它到底赚得是谁的钱？背后是不是一个“割韭菜”的量化策略？
33:15 如何实时满足程序化交易管理细则的相关要求
35:05 15年股指交易限制后，团队的大家在做什么？
36:45 策略未来迭代的方向
39:00 竞赛奖牌得主是博普的硬性招聘标准吗？
本节目录制于2024年8月29日，本播客不保证节目播出时援引数据信息的及时、准确、完整。
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