EP19 宏观经济冲击下因子投资策略

这份来自 Wolfe Research 的报告，探讨了因子投资策略，特别是针对股票投资组合在面对宏观经济冲击时的表现。报告重点关注 15 种常见的投资因子，通过向量自回归 (VAR) 和脉冲响应函数 (IRF) 模型，分析了这些因子在美国、欧洲和中国市场对 33 种宏观经济变量的反应。该报告还包括对全球经济预测、战术资产配置、以及美国和全球股票风格因子轮换的分析。