EP36 股指隔夜交易信号

这份研究报告来自摩根大通量化与衍生品策略部门，探讨了隔夜和白天股票指数收益的资讯内容。研究发现，隔夜收益可以用来预测下一交易日的白天收益以及下一晚上的隔夜收益，并以此构建可盈利的交易策略。该策略在全球多个股票指数期货市场上均取得了稳健的收益表现，并且能够通过对冲股票市场风险来提升风险调整后的回报。研究报告还分析了不同参数设置对策略的影响，并探讨了将隔夜信号策略与其他股票指数策略结合的可能性。