EP37 日内交易策略 - 捕捉日内季节性

这份名为《交易时间：交易时钟》的德意志银行“Quantcraft”系列报告，探讨了利用机器学习算法识别不同资产类别（包括货币、股票、商品和债券）的日内交易机会。报告发现，即使在每小时的交易间隔内，日内交易回报也存在显著的季节性模式，并提出了一种利用这些模式进行系统交易的策略。报告通过大量的回测和稳健性测试来验证策略的有效性和可靠性，同时探讨了交易成本、执行延迟等因素对策略的影响。最后，报告构建了一个基于风险平价的多资产组合，并在样本外数据上测试了其表现，并分析了其对市场状况的敏感度。