EP59 利用偏距改进动量策略

这篇论文研究如何利用偏矩改进中国商品期货市场的时间序列动量策略。研究发现，通过每日收益率计算的尾部分布的上、下偏矩可以部分预测时间序列动量的逆转。基于此，论文提出一种基于规则的方法来改进交易信号，实证结果表明，这种方法显著提高了样本外夏普比率，且结果对不同的回溯窗口具有稳健性。 论文还分析了偏矩与动量反转之间的内在联系，以及夜盘交易规则对市场的影响。

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