EP62 机器学习预测美元走势

这篇研报由J.P. Morgan在2019年11月7日发布，主要探讨了如何应用机器学习技术来预测美元的走势。报告中，研究团队使用了超过360个特征，涵盖20种货币的宏观经济和市场变量，通过随机森林（Random Forest）和支持向量机（Support Vector Machines）两种机器学习模型，对美元未来一个月的方向进行预测。研究发现，随机森林模型在预测美元方向上的表现优于支持向量机，准确率达到61%，风险调整后的回报率为1.181。关键特征包括经济增长、贸易平衡、市场压力指标等。报告的结论是，机器学习技术在预测美元走势方面具有显著的潜力，为外汇市场分析提供了新的视角。

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