这篇报告介绍了高频CFTC净持仓预测模型的扩展，该模型旨在减少传统每周数据发布滞后带来的影响。报告指出，模型已从最初的17个期货扩展至38个，涵盖股票、固定收益、商品和外汇等多个类别，且在大多数商品上展现出较高的样本外预测能力，但在宏观驱动的品种上表现欠佳。此外，报告还更新了基于高频预测的VHP（对冲压力变化）策略，并设计了一种基于动量的交易策略，结果显示模型预测在多个资产上相较于传统每周数据有显著改进。
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EP65 CFTC期货持仓高频预测
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