EP190 用机器学习重塑经典配对交易

这篇研报提出“Pairs Trading 2.0”策略，用机器学习优化传统配对交易：先在同行业内筛选历史价格高度相关的股票对，当价差偏离2.5倍标准差且随机森林模型预测未来15日将均值回归时开仓，预测继续发散则平仓。模型引入宏观、技术与个股基本面变量，显著减少无效交易、缩短持仓周期，美股回测年化收益达24%，信息比1.05，优于经典2.5σ规则。

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