EP210 使用深度学习检测资产价格泡沫

本文提出了一种基于深度学习技术的新方法，用于检测金融资产价格泡沫。该方法的核心思想是将泡沫检测问题转化为一个监督学习任务，利用神经网络分析观测到的看涨期权价格数据，以判断底层资产价格是否存在泡沫。与传统的参数估计或模型依赖方法不同，本文提出的算法具有模型无关性，且无需直接估计资产价格过程的参数，为量化策略研究员提供了一种高效且灵活的分析工具。

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