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0采访嘉宾：
九谦基金 总经理/投资经理 方恒睿
中国科学技术大学材料物理本科，休斯顿大学物理博士；金融从业9年，先后在Trexquant、杉树投资、锴量资产、国君期货资管从事量化投资工作，聚焦高频和中高频量化赛道。专注深耕期货alpha策略，兼具alpha完整逻辑框架与实战历练，始终扎根期货市场深度耕耘，是国内商品期货市场中极少数长期坚守纯阿尔法模型的基金经理。
更多精彩话题
九谦基金长期深耕商品量化领域，公司目前的整体定位、发展历程与核心竞争力分别是什么？
作为国内极少数坚守纯Alpha商品期货模型的团队创始人，您的学术与从业背景如何塑造这套策略体系？
为什么九谦会坚定选择纯Alpha模型路线，而不依赖市场Beta收益来获取业绩表现？
九谦商品量化多头策略，和传统商品指数增强、CTA策略在逻辑与框架上的本质区别是什么？
大宗商品是与通胀结构性正相关的核心资产，策略如何利用这一特性提升收益与防御能力？
策略提到保证金杠杆、现货升水展期、实物底价三大结构性红利，实盘中如何稳定兑现这些收益？
策略收益中Alpha与Beta分别占据多大比例，不同市场环境下两者贡献会发生怎样变化？
作为国内首个商品量化多头策略，九谦在这条新赛道上具备哪些先发优势与独特壁垒？
策略在极端市场行情（如加息、熊市、流动性冲击）下，如何保持业绩稳定性与抗风险能力？
您如何看待商品量化多头赛道未来发展趋势，九谦后续在策略迭代上有哪些规划？
