这一期，我将第二次单集谈期权，主要谈现货结合期权，当认沽认购的波动率定价不同的时候的3种实操。
期权理论公式（同一行权日，同一行权价）
1、认购合约的时间价值=认沽合约的时间价值
2、ETF现货认购备兑（持有ETF现货+卖认购）=单卖认沽。
3、卖认沽+买认购=持有ETF现货
实际应用：
1）Sell Put
2）中证500ETF期权滚贴水
3）黑天鹅试错
中证500ETF时间价值差额图：
黑天鹅奇遇记21-期权2
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老猫_PavJ
2026.3.17
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小宇宙里找到的期权内容最专业的主播，而且随便一听就知道是有非常多实操经验的。但您的深度可能也注定了您不会有太多听众
CQsang:没事，我的播客并不关心流量
CQsang:而且期权谈的本来就很少，我其他的内容，你听的话会知道，是更小众的。。另外这个播客是我备份用的，可以点我的头像，听我的主播客
