这一期，我将第二次单集谈期权，主要谈现货结合期权，当认沽认购的波动率定价不同的时候的3种实操。
期权理论公式（同一行权日，同一行权价）
1、认购合约的时间价值=认沽合约的时间价值
2、ETF现货认购备兑（持有ETF现货+卖认购）=单卖认沽。
3、卖认沽+买认购=持有ETF现货
实际应用：
1）Sell Put
2）中证500ETF期权滚贴水
3）黑天鹅试错
中证500ETF时间价值差额图：

SHARE

COMMENT

VOICE_COMMENT

COMMENT_PAGE

CLAP

PICK

VOTE

AI_SUMMARIZE

AI_SUMMARIZE_EPISODE

不！他有话说

黑天鹅奇遇记21-期权2

COMMENT_PIN_OPERATION

MUTE_COMMENT_AUTHOR

DELETE

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69b41ada772ac2295b10bfaa shownotes里面的图片，可点击链接查看

股指期货吃贴水几乎找不到要换回现货的时候，升水的时间太少了，都是一晃而过。

并不是一定要升水才换咯。如果你想赚贴水的差价的话，那就要换了。不想赚贴水本身的差价，自然就没什么必要了。

但在期权上，沪深300升水，是不少见的

确实是宝藏博主，既有干货、又能怼人，期待未来多多输出

真要怼这播客可以变日更了，233

这一期，我将第二次单集谈期权，主要谈现货结合期权，当认沽认购的波动率定价不同的时候的3种实操。
期权理论公式（同一行权日，同一行权价）
1、认购合约的时间价值=认沽合约的时间价值
2、ETF现货认购备兑（持有ETF现货+卖认购）=单卖认沽
3、卖认沽+买认购=持有ETF现货
实际应用：
1）Sell Put
2）中证500ETF期权滚贴水
3）黑天鹅试错
举例：中证500ETF时间价值差额图：见评论区置顶帖链接

这里有个既靠随机性，也靠价值赚钱的播客主

不！Ta有话说

603b93c6ad04dfbb76fdc0d4/lqdzX-N3qZiRcAqDFJpSBCBk_3d8.mp4a