你好，欢迎回到东皇圈。 我们接着带你看懂2026量化CTA、复合策略与套利的真实配置逻辑，今天带来的是一家聚焦复合策略的某私募尽调录音。 🌟本期核心三主旨 * 采用20% CTA+80%动态选股复合策略，股票仓位灵活控风险 * CTA为分散时序策略，十年业绩稳定，严控尾部风险 * 复合策略低回撤高收益，以机构资金为主，规模可控 ⏰节目时间码： 00:00 开篇：核心复合策略框架（20%量化CTA+80%动态量化选股） 01:50 纯CTA策略：10年业绩、分散逻辑与自研因子 05:05 股票策略：择时模型、仓位调节规则（0-80%动态） 09:45 CTA子策略：60%趋势追踪+40%波动策略细节 14:40 截面策略风险警示：尾部风险与市场周期适配性 19:30 复合策略升级：CTA+选股+股指对冲实操 21:00 复合策略业绩：近1年8个月收益71%+低回撤表现 28:15 规模与资金结构：4.9亿规模，机构占比80% 31:50 极端行情风控案例：多场景回撤控制效果 34:25 团队配置与未来规划：容量上限及因子研发 如果你也认同资管的长期主义，想要获取更多圈内独家原声，与同频的人同行，欢迎扫码加入东皇圈的专属社群👇 东皇圈，圈内声；声至，行远。

你好，欢迎回到东皇圈。 这是核心资产学堂开放专场私募量化配置策略解析的下集，我们接着带你看懂2026量化CTA、复合策略与套利的真实配置逻辑。 🌟本期内容： * 复合策略与纯CTA深度拆解 * 2026商品与股票市场判断：基于当下环境给出CTA机会判断、股票收益预期，明确纯CTA与复合策略优选结论。 * 讲解三大套利策略全景：期权平价套利、股指期货期现套利、波动率套利原理、收益、回撤、容量与适用资金全解析。 * 量化风控底层逻辑：风险平价模型通俗解读，用“调酒原理”“情绪均值回归”看懂仓位分配与波动率控制。 * 2026量化落地配置：稳健型/进取型资金怎么配CTA、套利、复合策略，给出直接可执行的布局方案。 ⏰节目时间码： 00:00 开场：CTA与复合策略专场介绍 01:10 复合策略定义：股票择时+CTA+市场中性 03:20 资金结构：30%/30%/40%分配与CTA杠杆原理 06:50 收益测算：单策略贡献与组合收益验证 10:30 收益来源：CTA占比主导，市场中性贡献低 13:40 纯CTA策略业绩：23-25年收益、回撤、胜率数据 17:20 优质CTA核心指标：夏普、卡玛比、回撤修复期 20:10 策略对比：复合策略 vs 纯CTA收益与风险差异 22:50 2026市场判断：商品机会大，股票预期偏低 25:30 三大套利策略：原理、收益、容量、风险 27:40 波动率套利与风险平价模型通俗讲解 29:20 配置总结+社群福利与万字CTA资料领取 如果你也认同资管的长期主义，想要获取更多圈内独家原声，与同频的人同行，欢迎扫码加入东皇圈的专属社群👇 东皇圈，圈内声；声至，行远。

🪐你好，欢迎来到东皇圈。 这是核心资产学堂开放专场，以一段无删减的私募尽调复盘原声，带你看懂2026量化策略与资产配置的真实逻辑。 🌟本期内容： * 三大主流量化策略全景复盘：2025量化指增、市场中性、CTA策略历年收益、回撤与夏普比率全拆解，看清策略兴衰背后的市场逻辑。 * 独家资产配置筛选框架：用收益回撤比划分可配资产，明确哪些策略长期持有、哪些必须择时，建立科学配置标准。 * A股十年周期规律揭秘：依据三十年市场数据总结涨跌周期，给出2026年指增、CTA的具体配置建议，把握当下最佳布局方向。 ⏰节目时间码： 00:00 开场：核心资产学堂开放专场介绍 01:15 三大量化策略全景复盘：指增、中性、CTA 08:30 收益、回撤、夏普比率全拆解 15:20 策略兴衰背后的真实市场逻辑 22:10 独家资产配置筛选框架 28:45 用收益回撤比划分可配资产 35:10 哪些长期持有、哪些必须择时 41:30 A股十年周期规律揭秘 48:20 基于30年数据的涨跌周期总结 54:50 2026指增、CTA具体配置建议 61:15 当下最佳布局方向 67:40 结尾：社群与后续内容预告 如果你也认同资管的长期主义，想要获取更多圈内独家原声，与同频的人同行，欢迎扫码加入东皇圈的专属社群👇【前十期观众将免费获得：高净值投资者同频交流圈；线下闭门资管交流会，优先占领有限名额；专属资管问题一对一诊脉咨询「合格投资者认证后」链接业内资深资源。】 东皇圈，圈内声；声至，行远。

👑Halo，各位新朋友老朋友，欢迎锁定小宇宙频道《东皇圈》，今天是我们的第三期内容更新。 首先为所有关注我们的播友同步一套固定的追更日历，帮助大家把每周的投资干货安排的明明白白，就不会错过更新啦。 ✅每周二：固定更新「精华part」专栏 由久经金场、站稳资管一线N年的资深首席老炮——杨老师无私奉送，超多实战又全面的核心资产配置学堂的核心切片和资管相关的内容；以及来自各大私行资管培训首席王老师的最新的策略调整思路，以及当周市场行情、宏观理解和政策的独家解读，帮你理清脉络、干货拉满。 ✅每周五：固定上线「私募尽调实录」专栏 这也是我们非常真实、市面少见的形式，高净值朋友愿意花时间聆听与学习的优质私募尽调实录。我们会把当下市场上与时俱进的深度尽调的真实实战放到你面前，把逻辑清晰、结果明确、有差异化特色的优质私募的无修饰原声完整的播放。不用你托关系、跑渠道，就可以直面一线投资团队的投研框架、交易细节和风控底层逻辑，带你看透不同策略的赚钱本质。 欢迎大家置顶、星标我们的频道，每周二、周五，我们准时和大家在投资的道路上并肩前行。 今天的第三期内容，正是我们「私募尽调实录」专栏的首期内容。我们给大家带来了一家2024年起专注深耕主观CTA策略的私募机构，完整的线下尽调原声。 和市面上很多量化CTA、传统主观CTA都不同，这家机构以产业供需的主观判断为核心，以量化工具为辅助，打造了一套高胜率、低交易频率、可复制的全闭环交易体系，同时也坦诚分享了高波动CTA产品的风控逻辑与实战踩坑经验。全程没有对外宣传的漂亮话术，全是真金白银在市场里摸爬滚打出来的实战思考，核心内容我们帮大家梳理为三大板块，方便收听： * 复盘主观CTA策略进化历程，详解6年商品品种布局的核心决策逻辑 * 拆解量化辅助的主观CTA投研体系，详解与传统策略的核心差异 * 分享高波动主观CTA实战风控逻辑，复盘核心品种操作与回撤应对 🌟扫微信获得更多内部信息或添加微信：Money10101 🌟如果这期尽调实录对你理解主观CTA策略有启发，也欢迎大家给我们点亮「赞」，把内容转发给更多有需要的朋友，你的每一个支持，都是我们持续产出优质内容的最大动力。 🙋听完本期内容，你最受启发的是这套主观CTA的哪个环节？是和传统CTA完全不同的出手逻辑，还是高波动产品的风控体系？另外，你后续还想听到哪些策略、哪些类型私募的尽调内容，也都可以在评论区留言告诉我们，我们会优先安排大家最想听的内容。 下周二的「周度市场精华」，和下周五的「私募尽调实录」，我们不见不散。

👑你好，欢迎回到东皇圈。 🌟东皇圈是专属于高认知投资者的资管与投资策略分享平台独家频道，本期为东皇圈第二期【四月份月度策略直播实录】，我们聚焦量化私募真相、全球地缘变局、四月A股配置三大核心议题，为你带来最一线的投资判断。 欢迎大家添加微信： Money10101或扫描二维码加入圈内群： 🎙️ 本期我们将聊透三个关键问题： * 量化私募为何集体陷入业绩困局？市场阿尔法收益总量恒定，头部机构规模疯狂扩张，直接摊薄超额收益，宏观对冲、多策略扎堆发行却大面积失效，管理人重规模轻策略的风险必须警惕。 * 中东冲突如何搅动全球资产？地缘冲突引发极致流动性冲击，全球市场从宽松交易转向滞胀交易，股债商汇大幅波动；而中国凭借能源结构、出口韧性、政策稳健，走出“内稳外乱”的独立行情。 * 四月A股怎么走、怎么配？我们明确判断A股将在3800-4200点区间横盘震荡，慢牛根基未被破坏；当下最优策略是配置高股息、CTA等防御资产，用分批布局的方式应对市场波动。 🎯本期内容均为行业实操经验与市场客观分析，无噱头、无套路，只给同频投资者最落地的策略参考。认同长期投资、理性配置的朋友，欢迎关注东皇圈，获取每月独家投资策略与私募行业深度解析。

🪐本期内容 你好，欢迎来到东皇圈。 这是我们与你的第一次相见，以一段来自量化CTA领域的圈内几乎无删减版的私谈原声，开启这个专属于高认知投资者和高净值人群的资管世界。 我们始终认为，资管的核心是长期主义，需要的是深度思考和深度学习能力，那这些往往藏在业内人士面对面的真实交流里。东皇圈愿以深耕行业的积淀，陪你从初窥资管世界的一隅，到洞见中国金融业七十余年铸就的深厚基业与行业智慧，徐徐掀开这“当代史”的资产管理现状。所以我们拒绝了千篇一律、流水线式的内容生产，哗众取宠的行业解读。我们只做一件事：把投资者最关注的，资管一线最本真的对话与思考，讲给同频人。 本期您将听到： * 有关行业的真实观察：当下量化CTA封盘潮背后的调整与坚守，入局CTA的核心壁垒与认知差。 * 有关策略的长期修行：一位资深人士耗时五年的策略迭代之路，从执着于分散化控回撤，到读懂多资产、多策略互补的本质，最终实现缩短回撤周期的核心突破。 * 有关体系的完整拆解：趋势跟踪、非趋势组合、宏观策略三层架构的搭建逻辑，以及每一次调整背后，对市场与人性的深度思考。 所有内容均为圈内资深从业者的真实交流，无脚本、无修饰、无刻意设计，只给懂的人，一份来自资管深处的真诚分享。 如果你也认同资管的长期主义，想要获取更多圈内独家原声，与同频的人同行，欢迎扫码加入东皇圈的专属社群👇【前十期观众将免费获得：高净值投资者同频交流圈；线下闭门资管交流会，优先占领有限名额；专属资管问题一对一诊脉咨询「合格投资者认证后」链接业内资深资源。】 东皇圈，圈内声；声至，行远。 后续更多圈内独家原声实录，将在本频道持续上新，点击关注，敬请期待。